O Que É Um Bom Lucro Factor Para Um Sistema Comercial

O que é Fator de lucro cálculo fator de lucro lucro bruto perda bruta, por exemplo. O lucro de 6000 e a perda de 3000 dariam um fator de lucro de 2,0. Isso significa que para cada 1 arriscado, você pode esperar um retorno de 2. Se algo tiver um fator de lucro inferior a 1, por exemplo, 0,9, isso significa que para cada 1 você pode esperar 0,90 para trás (ou seja, a estratégia é uma perda) . Se algo tem um alto fator de lucro, isso é uma coisa boa - por exemplo, 5,0 (5 ganhos por cada 1 arriscado). Errado, a grande maioria dos altos fatores de lucro vem da curva e não dura muito. Os grandes retornos provêm de grandes riscos, ou cronometragem impecável com grandes corridas ou dos famosos threads de 99 vitórias. Um PF de 2.0 é bastante alto. Como todas as coisas testadas, os resultados passados ​​não são uma indicação de ganhos futuros, embora mostre que uma abordagem particular tem chance de ficar de pé e ser contada. É tão alto porque você está avaliando os bons resultados de novembro. A maior parte dos seus depósitos foi em novembro também. Felizmente, você sobreviveu a uma redução de 20 em torno de 6 de dezembro. Você está segurando alguns negócios perdidos (e seus Negócios Abertos são privados), mas eles estão no pico no momento (daí o seu patrimônio é a 93 a partir de agora). Então sim, provavelmente é um cálculo legítimo, mas não sustentável. Seus resultados de maio a setembro não foram nada surpreendentes. Da mesma forma, quase metade dos seus negócios (211482, 43) foram em novembro. Você está absolutamente correto. É surpreendente quantos comerciantes, especialmente comerciantes novatos, enfatizam como esse ou aquele sistema ganha 80 ou 90 do tempo, como se isso fosse o único que importa. Quando, de fato, apenas a combinação da taxa de sucesso mais a razão de risco para o ramo dos negócios deve ser analisada como um todo. Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que tem um sistema mecânico que ganha 90 dos negócios no teste de volta. Isso é 9 vencedores das 10 negociações. Agora, se esse perdedor for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo da conta lisa. Esse é o comportamento típico encontrado nos scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for 9: 1, esse é o seu risco é geralmente 9 vezes maior do que seu lucro-alvo, então ganhar 90 de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco quando você menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido. Outros comerciantes favorecerão as recompensas de risco favoráveis, onde seu risco é menor que sua recompensa potencial. Normalmente, é desejável 1: 2 ou 1: 3. Então eles ficam tão obcecados com isso, que eles vão olhar para o seu sistema e, invariavelmente, dizer, bem, seu risco típico é apenas 1: 0,8. (Os seus vencedores são em média 80 do tamanho de seus perdedores, então perder negócios são maiores) , Então esse não é um bom sistema, saltando imediatamente para conclusões. No entanto, seu sistema de recompensa de risco 1: 0.8 pode ganhar 75 do tempo, o que o tornaria um sistema muito válido e lucrativo, independentemente do risco criticado e não favorável. Agora, um pequeno exercício para comparar sistemas. Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92 do tempo é mais rentável do que um sistema com uma proporção de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50 do tempo. Este cálculo é o que é conhecido como Fator de lucro . Que tenta determinar quantos dólares você faz por cada dólar que você perde. Como calcular o fator de lucro simples: Sistema número 1: ganha 92 do tempo. Isso é 92 negócios de 100. Rácio de recompensa de risco é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1, o perdedor típico será 9. Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1, isto é 92 em território positivo. Versus 8 perdendo negociações de 9 dólares, isso é 72 perdidos. Finalmente você divide 9272 e isso é um fator de lucro de 1,28. Significado, você faz 1.28 por cada dólar que você perde. Sistema número 2: ganha 50 do tempo. Isso é 50 negócios de 100. Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2, o perdedor típico será 1. Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2, isso é 100 em território positivo. Contra 50 negociações perdedoras de 1 dólar, isso é 50 perdidas. Finalmente você divide 10050 e isso é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia faz 2 por cada dólar que perde. Um fator de lucro inferior a 1 significa que o sistema não é bom, a. k.a perde dinheiro. Um fator de lucro de 1 significa que seu sistema não tem uma vantagem particular: ele perde a mesma quantidade de dólares que ganha. Eu diria que um fator de lucro ao norte de 1,25 é provavelmente um bom número que implica (por longos períodos de tempo e dados estatisticamente suficientes) uma possível vantagem real. O sistema número dois tem um fator de lucro maior. Isso ganha mais dinheiro por cada dólar que perca. Agora, isso por si só não significa que o sistema número 2 é melhor. Não consideramos o fator de oportunidades. Com que frequência o sistema 2 comercializa, então, embora o fator de lucro deste sistema seja muito maior do que o primeiro, talvez ele apenas negocie uma vez por mês, enquanto o primeiro negocia 15 vezes por mês. Nesse caso, você pode querer considerar o Sistema número um, porque, embora tenha um fator de lucro menor, as oportunidades são muito mais frequentes e pode dar-lhe mais dinheiro em números absolutos no final. Ao mesmo tempo, há o Draw-down para considerar. Qual é o pior período de perdas de seu sistema Quanto dinheiro em termos de porcentagem perdeu em qualquer período de tempo Quanto tempo o sistema envolveu em uma redução quando seu pior período Todos esses fatores precisam ser considerados ao escolher seu sistema , Pois seu perfil psicológico determinará qual o que faz você se sentir mais confortável. No final, é importante saber que a porcentagem de vencedores por si só não é o que determina a rentabilidade dos sistemas. Somente a combinação de porcentagem de vencedores e taxa de risco típica das negociações pode dar-lhe uma imagem real de como um sistema é lucrativo. Além disso, sempre esteja ciente de que, para escolher seu sistema, há muito mais a avaliar do que apenas a relação de recompensa de risco ou a taxa de sucesso. Vá para o final desta página para ver o Legal StuffWhat8217s Seu fator de lucro Here8217s Uma atribuição para You8230 No meu último artigo, eu indiquei que havia vários elementos que deveriam implementar um sistema comercial bem-sucedido. Mas dos componentes em que se deve focar, há um que é de extrema importância na avaliação de um sistema comercial. Nossa referência de número um para a construção de um som, sistema válido é o fator de lucro. Em nossa opinião, é mais importante do que a porcentagem de negociações vencedoras ou mesmo o lucro líquido total. Clique aqui para encomendar sua cópia da Estratégia de Tendência do VXX hoje e seja um dos primeiros comerciantes a utilizar essas estratégias únicas. Este guia o tornará um comerciante melhor e mais poderoso. O Fator de lucro é simplesmente definido como lucro bruto dividido por perdas brutas. Isso, em poucas palavras, às vezes as coisas mais simples possuem o maior valor. Então, imagine que o lucro bruto do seu sistema comercial no último ano foi de 40.000 e suas perdas brutas foram de 20.000. Seu fator de lucro seria 2. (40k 20k 2). A fórmula é simplesmente dar-lhe uma leitura sobre a diferença entre os ganhos do seu system8217s em oposição às suas perdas. Um fator de lucro acima de 2 é excelente. Obviamente, quanto maior o número, melhor. Por exemplo: um fator de lucro de 3 significa que seus ganhos líquidos foram 3 vezes maiores do que suas perdas líquidas, e qualquer coisa acima de 3 não é conhecida. Você agora vê o quão importante um fator de lucro de componente é ao elaborar um sistema de negociação válido. Essas informações podem literalmente fazer ou quebrar uma estratégia e sempre devem ser consideradas antes da negociação. Aqui é uma tarefa para você: volte e pesquise sua estratégia de negociação atual e descubra seu fator de lucro no ano passado. Você deve atirar para um número acima 1. Quanto mais perto seu número é para 2, melhor, com algo acima de 2 sendo excelente. No Swing Trading College. Quase todos os métodos que nós ensinamos você tem um fator de lucro de 10 anos acima do 3. Alguns dos sistemas que lhe daremos têm leituras de fator de lucro de 10 ou mais quando aplicadas a ações. Boa sorte e boa negociação. P. S. Junte-se a mim para um intenso programa de negociação de swing de 14 semanas no qual I8217ll cobre seis sistemas com suporte estatístico. Clique aqui para obter detalhes.